O título completo deste livro é A borda da volatilidade em opções de negociação Novas estratégias técnicas para investir em mercados instáveis. O livro vai logicamente a partir de básico, mas quantitativamente explicado Opção de preços sobre as observações comerciais práticas para uma discussão mais exclusiva sobre as possíveis fontes de borda No início, ele abrange a opção do modelo Black-Scholes e modelos binomiais Em seguida, discute questões práticas como liquidez e bid-ask spreads Os próximos capítulos discutir gestão simples e Incluindo as posições de opções complexas, também brevemente tocar o índice VIX, embora o livro foi publicado pela primeira vez em 2008, quando o mercado de derivados VIX e produtos negociados na bolsa foi muito diferente de agora Entre as partes mais interessantes do livro são os capítulos sobre a negociação dos ganhos e Ciclos de expiração O capítulo final fornece várias idéias sobre tecnologia, discutindo tópicos Tais como mineração de dados ou modelagem de comércio esses tópicos são abordados em maior detalhe no outro livro de Jeff Augen, Microsoft Excel para Stock e Opção Traders. Jeff Augen, anteriormente um executivo da IBM, é obviamente um comerciante e autor quantitativos opções Seu background inclui, Em suas próprias palavras, escrevendo centenas de milhares de linhas de código de computador, construindo várias bases de dados de história financeira, criando novas ferramentas de visualização de dados e, o mais importante, executando mais de 3.000 negócios Seu livro é dirigido a intermediários ou avançados comerciantes opção Se você São um novato dispostos a aprender os termos básicos, este livro não é o melhor para começar com Mas se você já sabe algo sobre opções e mesmo se você acha que sabe muito, você provavelmente vai encontrar este livro interessante pelo menos. Neste site e / ou usando o conteúdo do Macroption, você confirma que leu e concorda com os Termos de Uso do Acordo como se o tivesse assinado. O Acordo também inclui Pr Política de Privacidade e Política de Cookies Se você não concordar com qualquer parte deste Acordo, por favor, deixe o site agora Todas as informações são apenas para fins educacionais e podem ser imprecisas, incompletas, desatualizadas ou simples Macroption não é responsável por quaisquer danos resultantes da utilização O conteúdo Nenhum conselho financeiro, investimento ou negociação é dado a qualquer momento.2017 Macroption. How To Trade Volatilidade Chuck Norris Style. When opções de negociação, um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes para aprender é a volatilidade, e especificamente COMO COMERCIO VOLATILIDADE Depois Recebendo inúmeros e-mails de pessoas sobre este tópico, eu queria dar uma olhada em profundidade na volatilidade da opção vou explicar o que é volatilidade opção e por isso é importante eu vou também discutir a diferença entre volatilidade histórica e volatilidade implícita e como você pode usar este Em sua negociação, incluindo exemplos I ll, em seguida, olhar para algumas das principais estratégias de negociação de opções e como crescente e queda volatilidade irá afectar a M Esta discussão lhe dará uma compreensão detalhada de como você pode usar a volatilidade em sua trading. OPTION TRADING VOLATILITY EXPLAINED. Option volatilidade é um conceito-chave para os comerciantes opção e mesmo se você é um novato, você deve tentar ter pelo menos uma base Entendimento A volatilidade da opção é refletida pelo símbolo grego Vega que é definido como o valor que o preço de uma opção muda comparado a uma mudança na volatilidade. Em outras palavras, uma opção Vega é uma medida do impacto das mudanças na volatilidade subjacente na O preço da opção Tudo o mais sendo igual nenhum movimento no preço da ação, taxas de juros e nenhuma passagem do tempo, os preços das opções irão aumentar se houver um aumento na volatilidade e diminuir se houver uma diminuição na volatilidade Portanto, é lógico que os compradores de Opções que são longas quer chamadas ou puts, irá beneficiar de maior volatilidade e vendedores irão beneficiar de volatilidade diminuiu o mesmo pode ser dito para spreads, débito spreads tr Ades onde você paga para colocar o comércio irá beneficiar de maior volatilidade, enquanto spreads de crédito que você recebe dinheiro depois de colocar o comércio irá beneficiar de volatilidade diminuída. Aqui está um exemplo teórico para demonstrar a idéia Vamos olhar para uma ação com preço de 50 Considere um 6 Se a volatilidade implícita for de 90, o preço da opção é de 12 50 Se a volatilidade implícita for de 50, o preço da opção é de 7 25 Se a volatilidade implícita for de 30, o preço da opção é de 4 50 . Isto mostra-lhe que, quanto maior a volatilidade implícita, maior será o preço da opção Abaixo você pode ver três capturas de tela refletindo uma chamada simples no dinheiro com 3 níveis diferentes de volatilidade. A primeira foto mostra a chamada como ela é Agora, sem alteração na volatilidade Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias para expiração é 117 74 preço atual SPY e se o estoque subiu hoje para 120, você teria 120 63 em lucro. A segunda foto mostra a chamada mesmo chamado Mas com um aumento de 50 Se na volatilidade este é um exemplo extremo para demonstrar o meu ponto Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias para expirar é agora 95 34 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria 1.125 22 em lucro. A terceira foto mostra o Chamada mesmo chamado, mas com uma diminuição de 20 na volatilidade Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias para expirar é agora 123 86 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria uma perda de 279 99.WHY IS IT IMPORTANT. One Das principais razões para a necessidade de compreender a volatilidade da opção, é que ele permitirá que você avalie se as opções são baratas ou caras, comparando Volatilidade Implícita IV Volatilidade Histórica HV. Below é um exemplo da volatilidade histórica e volatilidade implícita para AAPL Estes dados Você pode obter de graça muito facilmente de Você pode ver que, no momento, AAPL s histórica volatilidade foi entre 25-30 para os últimos 10-30 dias eo actual nível de volatilidade implícita é de cerca de 35 Isso mostra que os comerciantes estavam esperando grande Move-se na AAPL indo para agosto de 2011 Você também pode ver que os níveis atuais de IV, estão muito mais perto do máximo de 52 semanas do que o baixo de 52 semanas Isso indica que este era potencialmente um bom momento para olhar as estratégias que beneficiam de uma queda na IV. Aqui estamos olhando para esta mesma informação mostrada graficamente Você pode ver houve um enorme pico em meados de outubro de 2010 Isso coincidiu com uma queda de 6 no preço das ações AAPL Gotas como esta causa os investidores a ficarem com medo e este nível aumentado de medo é Uma grande chance para os comerciantes de opções para pegar prémio extra através de estratégias de venda líquida, como spreads de crédito Ou, se você fosse um titular de ações AAPL, você poderia usar o pico de volatilidade como um bom momento para vender algumas chamadas cobertas e pegar mais renda Geralmente quando você vê IV picos como este, eles são de curta duração, mas estar ciente de que as coisas podem e piorar, como em 2008, por isso não basta assumir que a volatilidade vai voltar aos níveis normais dentro Af Ew dias ou semanas. Cada estratégia de opção tem um valor associado grego conhecido como Vega, ou posição Vega Portanto, como os níveis de volatilidade implícita mudar, haverá um impacto sobre o desempenho da estratégia Positivo Vega estratégias como longas puts e chamadas, backspreads e longos estrangulamentos Straddles fazer melhor quando os níveis de volatilidade implícita subir estratégias negativas Vega como puts e chamadas curtas, spreads de taxa e estrangulamentos curtos straddles fazer melhor quando os níveis de volatilidade implícita queda Claramente, saber onde os níveis de volatilidade implícita são e onde eles são prováveis ir depois que você colocou um O comércio pode fazer toda a diferença no resultado da estratégia. VOLATILIDADE HISTÓRICA E VOLATILIDADE IMPLÍCITA. Nós sabemos que a Volatilidade Histórica é calculada pela medição das ações após os movimentos de preços É uma figura conhecida como é baseado em dados passados eu quero entrar nos detalhes de Como calcular HV, como é muito fácil de fazer em excel Os dados estão prontamente disponíveis para você, em qualquer caso, então você geralmente não vai precisar ca Lculate-lo O ponto principal que você precisa saber aqui é que, em geral, as ações que tiveram grandes oscilações de preços no passado terá altos níveis de volatilidade histórica Como os comerciantes de opções, estamos mais interessados em como volátil um estoque é susceptível de ser Durante a duração do nosso comércio Volatilidade Histórica vai dar algum guia para o quão volátil é um estoque, mas isso não é maneira de prever a volatilidade futura O melhor que podemos fazer é estimá-lo e é onde Implied Vol vem in. Implied Volatilidade é uma estimativa , Feita por comerciantes profissionais e criadores de mercado da volatilidade futura de um estoque É um insumo chave em modelos de preços de opções. O modelo de Black Scholes é o modelo de precificação mais popular e, embora eu não vá entrar no cálculo em detalhes aqui, É baseado em certos insumos, dos quais Vega é o mais subjetivo como a volatilidade futura não pode ser conhecido e, portanto, nos dá a maior chance de explorar a nossa visão de Vega em comparação com outros traders. Implied volatilidade leva em acco A qualquer evento que seja sabido para estar ocorrendo durante a vida da opção que pode ter um impacto significativo no preço do estoque subjacente Isto poderia incluir e anúncio de salário ou a liberação de resultados de ensaio de droga para uma companhia farmacêutica O estado atual do O mercado geral também é incorporado no Volente Implícito Se os mercados estiverem calmos, as estimativas de volatilidade são baixas, mas durante períodos de tensão de mercado as estimativas de volatilidade serão levantadas Uma maneira muito simples de manter um olho nos níveis gerais de volatilidade do mercado é monitorar o Índice VIX. HOW PARA TOMAR VANTAGEM POR TRADING VOLATILIDADE IMPLÍCITA. A maneira que eu gosto de aproveitar trocando volatilidade implícita é através Iron Condors Com este comércio você está vendendo um OTM Call e um OTM Coloque e comprando uma chamada mais para fora no lado positivo e comprar um Colocar mais para fora na desvantagem Let s olhar para um exemplo e assumir que colocamos o seguinte comércio hoje Oct 14,2011.Sell 10 Nov 110 SPY Coloca 1 16 Comprar 10 Nov 105 SPY Coloca 0 71 Venda 10 Nov 125 SPY Calls 2 13 Comprar 10 Nov 130 SPY Calls 0 56.Para este comércio, receberíamos um crédito líquido de 2.020 e este seria o lucro sobre o comércio se SPY termina entre 110 e 125 no termo Nós também lucrar A partir deste comércio, se tudo o resto, a volatilidade implícita cai. A primeira imagem é o diagrama de recompensa para o comércio mencionado acima logo após ele foi colocado Observe como estamos curtos Vega de -80 53 Isso significa que a posição líquida irá beneficiar de um Caem no Vol Implied. A segunda imagem mostra o que o diagrama do payoff olharia como se houvesse uma gota 50 no vol Implied este é um exemplo bastante extremo que eu sei, mas demonstra o ponto. O índice de volatilidade do mercado de CBOE ou o VIX como ele É mais comumente referido é a melhor medida de volatilidade do mercado geral É por vezes também referido como o Índice de Medo como é um proxy para o nível de medo no mercado Quando o VIX é alta, há um monte de medo no mercado, Quando o VIX está baixo, pode indicar que a marca E os participantes são complacentes Como comerciantes de opção, podemos monitorar o VIX e usá-lo para nos ajudar em nossas decisões de negociação Assista ao vídeo abaixo para saber mais. Há uma série de outras estratégias que você pode quando a negociação implícita volatilidade, De longe a minha estratégia favorita para tirar proveito de altos níveis de vol implícita A tabela a seguir mostra algumas das principais estratégias de opções e sua exposição Vega. Espero que você encontrou esta informação útil Deixe-me saber nos comentários abaixo o que você estratégia favorita é para a negociação Implícita volatilidade. Aqui está para o seu sucesso. O seguinte vídeo explica algumas das idéias discutidas acima em mais detalhes. Sam Mujumdar diz. Este artigo era tão bom Ele respondeu muitas perguntas que eu tinha Muito claro e explicado em Inglês simples Obrigado por sua Ajuda Eu estava olhando para entender os efeitos do Vol e como usá-lo para minha vantagem Isso realmente me ajudou Eu ainda gostaria de esclarecer uma pergunta que vejo que Netflix fevereiro 2013 colocar opções têm Volatilidade em 72 ou assim, enquanto o Jan 75 Put opção vol é de cerca de 56 Eu estava pensando em fazer uma propagação OTM calendário reverso Eu tinha lido sobre isso No entanto, o meu medo é que a Jan Opção iria expirar no dia 18 eo vol de fevereiro seria Ainda ser o mesmo ou mais Eu só posso comercializar spreads na minha conta IRA Não posso deixar essa opção nua até o vol cai após os ganhos em 25 de janeiro Pode ser Eu vou ter que rolar meu longo para março, mas quando o vol cai. Eu comprei uma opção de chamada ATM ATM 3month no topo de um desses picos de vol que eu entendo Vix é o vol implícito em SP, como eu sei o que tem precedência sobre o meu PL 1 Vou lucrar com a minha posição de um aumento no subjacente SP ou, 2 eu vou perder na minha posição de um acidente na volatilidade. Hi Tonio, existem muitas variáveis em jogo, depende de quão longe o estoque se move e quão longe gotas IV Como regra geral, porém, para um ATM longo Chamada, o aumento no subjacente teria o maior impacto. Recordar IV é o preço de uma opção Você wa Nt para comprar puts e chamadas quando IV é inferior ao normal, e vender quando IV vai up. Buying uma chamada ATM no topo de uma volatilidade pico é como ter esperado para a venda para terminar antes de ir às compras Na verdade, você pode até ter Pago mais alto do que o varejo, se o prémio que pagou foi acima do valor justo Black-Scholes. Por outro lado, os modelos de preços de opções são regras de estoque polegar muitas vezes ir muito mais alto ou menor do que o que aconteceu no passado Mas é um bom lugar Para começar. Se você possui uma chamada diga AAPL C500 e mesmo que o preço das ações de é inalterado o preço de mercado para a opção só subiu de 20 bucks para 30 bucks, você acabou de ganhar em uma pura IV play. Good ler eu aprecio a Eu não entendo como uma mudança na volatilidade afeta a rentabilidade de um Condor depois que você colocou o trade. In o exemplo acima, o 2.020 de crédito que você ganhou para iniciar o negócio é a quantidade máxima que você nunca vai ver, e você pode Perder tudo e muito mais se preço das ações vai acima ou abaixo de seu s Horts No seu exemplo, porque você possui 10 contratos com um intervalo de 5, você tem 5.000 de exposição 1.000 ações de 5 bucks cada Sua perda máxima de bolso seria 5.000 menos o crédito de abertura de 2.020 ou 2.980.Você nunca , Nunca, nunca ter um lucro maior do que o 2020 você abriu com ou uma perda pior do que o 2980, o que é tão ruim quanto ele pode eventualmente get. However, o movimento estoque real é completamente não correlacionada com IV, que é apenas o Os comerciantes de preço estão pagando naquele momento no tempo Se você tem o seu crédito 2,020 eo IV sobe por um fator de 5 milhões, não há efeito zero em sua posição de caixa Isso significa apenas que os comerciantes estão pagando atualmente 5 milhões de vezes mais para o Mesmo Condor. And mesmo nesses elevados níveis IV, o valor de sua posição aberta vai variar entre 2020 e 2980 100 impulsionado pelo movimento do estoque subjacente Suas opções lembre-se de contratos para comprar e vender ações a certos preços, e isso protege você Sobre um condor ou outro spread de crédito . Isso ajuda a entender que a Volatilidade Implícita não é um número que Wall Street vêm acima com em uma chamada de conferência ou um quadro branco As fórmulas de precificação de opções como Black Scholes são construídas para lhe dizer o que o valor justo de uma opção é no futuro, Com base no preço das ações, tempo de expirar, dividendos, juros e histórico que é, o que realmente aconteceu durante a volatilidade ano passado Ele diz que o preço esperado justo deve ser dizer 2.Mas se as pessoas estão pagando 3 para que Opção, você resolve a equação para trás com V como o desconhecido Hey volatilidade histórica é de 20, mas essas pessoas estão pagando como se fosse 30, portanto, volatilidade implícita. Se IV cai enquanto você está segurando o 2.020 de crédito, dá-lhe uma oportunidade para fechar A posição cedo e manter ALGUNS do crédito, mas será sempre menos do que o 2.020 que você tomou em Isso é porque o fechamento de posição de crédito sempre exigirá uma transação de débito Você não pode ganhar dinheiro em ambos os dentro e fora. Com um Condor Ou Iron Co Ndor que escreve tanto Put e Call spreads sobre o mesmo estoque seu melhor caso é para o estoque ir flatline o momento em que você escrever o seu negócio, e você tirar o seu docinho para um jantar 2.020. Minha compreensão é que se a volatilidade diminui, então o Valor do Iron Condor cai mais rapidamente do que seria de outra forma, permitindo que você comprá-lo de volta e bloquear o seu lucro Comprando de volta em 50 lucro máximo foi mostrado para melhorar drasticamente a sua probabilidade de sucesso. Existem alguns especialistas ensinou comerciantes a ignorar o Grego de opção, como IV e HV Apenas uma razão para isso, todos os preços da opção é puramente baseada no movimento do preço das ações ou de segurança subjacente Se o preço da opção é ruim ou ruim, podemos sempre exercer nossa opção de ações e converter em ações Que possamos propriedade ou talvez vendê-los fora no mesmo dia. Qual é o seu comentário ou pontos de vista sobre o exercício de sua opção, ignorando a opção grego. Only com excepção para ações ilíquidas, onde os comerciantes podem difícil encontrar compradores para vender o Ir ações ou opções Eu também observou e observou que não são necessários para verificar o VIX a opção de comércio e, além disso, algumas ações têm seus próprios personagens únicos e cada opção de ações com cadeia de opções diferentes com diferentes IV Como você sabe opções de negociação têm 7 ou 8 Trocas nos EUA e eles são diferentes das bolsas de valores Eles são muitos participantes diferentes do mercado na opção e mercados de ações com diferentes objetivos e suas estratégias. Eu prefiro verificar e gosta de negociar em ações opção com alto volume de juros abertos mais o volume da opção Mas o estoque mais alto HV do que a opção IV I também observou que um monte de blue chip, small cap, mid-cap stocks de propriedade de grandes instituições pode girar sua participação percentual e controlar o movimento de preços das ações Se as instituições ou Dark Pools como eles têm alternativa Plataforma de negociação sem ir para as bolsas de valores normais detém uma propriedade de ações de cerca de 90 a 99 5 então o preço das ações não se move muito, como MNST, TRIP , AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. No entanto, a atividade HFT também pode causar o movimento drástico de preços para cima ou para baixo se a HFT descobriu que as instituições Silenciosamente por ou vender seus estoques especialmente a primeira hora da negociação. Exemplo para propagação de crédito que quer baixa IV e HV e lenta movimento do preço das ações Se nós opção longa, queremos baixo IV na esperança de vender a opção com alta IV mais tarde Especialmente antes de ganhar anúncio Ou talvez usemos spread de débito se estamos a longo ou curto uma opção espalhar em vez de comércio direcional em um ambiente volátil. Portanto, é muito difícil generalizar coisas como estoque ou opção de negociação quando chegar à estratégia de opção de negociação Ou apenas ações de negociação, porque algumas ações têm valores beta diferentes em suas próprias reações aos índices de mercado mais amplos e respostas para a notícia ou qualquer surpresa events. To Lawrence. You estado Exemplo de spread de crédito que quer baixa IV e HV e lenta movimento dos preços das ações Eu pensei Chapéu, geralmente, um quer um ambiente IV mais elevado ao desdobrar o crédito espalhou comércios eo inverso para o débito espalha. Talvez eu sou confused. One livro completo em Volatility Que sim, aquela era a reação que eu tive em minha mente quando eu recebi uma oferta de Desde que eu tenho um desejo insaciável de aprender, aceitei o manuscrito e decidi ler, mas isso coincidiu com o meu mês Longas férias e, portanto, couldn t escrever um blurb em tempo para o livro Bem, o livro é agora publicado e você pode comprar uma cópia da Amazon. Let me começar a minha perspectiva que valeu a pena o meu tempo Ela adicionou valor ao meu conhecimento existente sobre IVs e Reforçou especialmente meus pensamentos sobre a ação fixando do estoque Não é um livro fácil e requer conseqüentemente a atenção indivisa Eu não poderia ler e compreender durante minhas viagens aos lugares meu estilo usual de livros da leitura assim que eu decido Ed para lê-lo durante as horas de mercado, em vez de olhar para monitores, ler o livro e fazer simulações e testar de volta também. O livro é categorizado bem e cada capítulo tem uma página de resumo Don t salto direto para o resumo como eu recomendaria seguir Autores pensamento processo para chegar aos pontos. O livro abrange fundamental sobre Opções de Preços e elabora muito sobre volatilidade capítulo 2 e 3, que pode ser uma boa reciclagem, mas se você conhece e foi lá, feito isso, você pode querer pular Aqueles e ir direto para o Capítulo 5, que é a gestão de posições de opção básica Uma coisa que eu quero destacar, você precisa ter uma compreensão sobre as opções, deve conhecer gregos e ter fundamentos em vigor antes de tirar pleno partido dos conceitos OP caixa de ferramentas OP para encontrar Várias ferramentas que podem ajudá-lo a começar O mesmo capítulo, explica coloca, chamadas, straddles e estrangulamentos, chamadas cobertas e puts, sintéticos. Sugiro pausar depois de ler capítulo-5 Dê a si mesmo uma pausa para um dia ou t Wo e apenas tentar simular as idéias que o autor descreveu no capítulo 5 Jogue com as mudanças de preços, IVs, e se a sua plataforma de corretor permite então fazer becktesting em exemplos dadas no livro. Eu gostei de Capítulo 6, 7 e 8 Eu rapidamente olhei para o capítulo 9. O capítulo 6 fala sobre como administrar posições complexas e cobre 5 áreas interessantes 1 Calendário e Diagonal spreads, 2 Ratios, 3 Ratios que abrangem várias datas de vencimento, 4 Complex multipart comércios e 5 Hedging com o VIX Há Um monte de exemplos e, portanto, você precisa ter seu computador com você ou uma caneta de papel para seguir o comércio completamente Você não vai encontrar muita discussão sobre como converter o calendário em XYZ ou diagonal em calendário etc, mas dá bastante boa idéia Sobre como jogar estes eu gostei hedging com VIX, mas eu gostaria que houvesse alguns exemplos mais melhor mesmo se o autor teria dado um portfólio e mostrar como hedge que, com VIX em diferentes condições No entanto, ele forneceu boa gro Para entender VIX que pode ser complementado com recurso livre no CBOE ou no OPToolbox. Ciclos de aprendizado são discutidos no Capítulo 7 Jeff desdobrou os movimentos de preços pré e pós anúncio de ganhos e exemplos compartilhados de estratégias que podem ser implementadas para beneficiar deste Uma vez em cada evento de três meses Isto pode ser de importância para os comerciantes de experiência como ciclo de ganho está prestes a começar como desta escrita Isto é ainda mais interessante para algumas ações como GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR que pode oferecer grandes oportunidades apenas em torno de Ganhos. Pesagem de estoque através do ciclo de expiração é discutido no capítulo 8 eu gostei Jeff tem muito bem explicado, em termos simples, quais são os fatores que podem conduzir ineficiência e volatilidade neste dia tenho vindo a experimentar com o Google por muito tempo e tem dois Sucesso vitórias Verifique o primeiro aqui e um segundo aqui Especificamente, ele fala sobre. Rapidamente acelerando o tempo decay. Large diário IV balanços. IV colapso no dia final. Stock pi Nning causado pelo desenrolamento de posições complexas e hedges. This é um capítulo bastante interessante que tem potencial para entregar bons resultados desde que os leitores têm boa compreensão dos conceitos e fez a experiência prática antes de mergulhar com dinheiro real Esta é uma vez todos os meses oportunidade e retorna e Então a perda é significativa Eu sugeriria lê-lo no último eu acho que há uma razão pela qual Jeff manteve last. It é um livro interessante que eu gostaria de acrescentar à minha lista de leitura e recomendaria para aqueles que têm alguns antecedentes sobre Gregos e compreender os fundamentos de negociação de opções Como um gesto amável, me foram oferecidas 5 cópias do livro que estou distribuindo a 5 membros do OPN que muitas vezes contribuem para as aprendizagens de outros como well. Profitable leitura, OP. Related Articles. Making Sense of Economics. Outperformance Continua OPN Sept 9 2 Open. Magic Formula Investing. Como estar à frente do market. Trading de seu Gut. I ainda não terminou de ler através de tudo, mas o nível de Análise e conhecimento me derrubou Eu passei 2 horas na livraria tentando encontrar um livro que analisasse completamente como as opções se comportam Eles eram todos iguais até que eu encontrei este livro Obrigado Jeff por escrever um livro que tem um pensamento completo e bem pensado Abordagem às opções Eu definitivamente estarei olhando para fora para todos os outros livros que você decide escrever e eu espero que você escreva muito mais desta qualidade. Este é o livro o mais original das opções que eu li Preço das opções afetado por desvios da volatilidade é um disco duro Lição Parece responder o que tem fustrated meu próprio comércio Estou tentando obter o livro para responder a estratégia de usar em duas situações diferentes Na primeira situação é sabido que as ações subjacentes cai de repente, o comerciante, em seguida, prevê que o estoque subjacente Continuará a cair mais 20 em 20 dias Na segunda situação é sabido que o estoque subjacente cai de repente, o comerciante, em seguida, prevê que o estoque subjacente vai subir 44 em 15 dias Por favor, diga Me o que poderia ser a estratégia apropriada em cada situação Obrigado Jeff O ps Antes da leitura do livro, ele me perplexo por que minhas posições de opção não responderam ao estoque subjacente Agora eu sei mais, mas ainda sou um estudante. Robert Nicholson says. Jeff , Eu comprei a sua borda de volatilidade em hardback e não-DRM Ebook da FTpress informit há alguns meses e agora estou decepcionado que desta vez quando quando eu comprei seu novo Day Trading Options livro através do mesmo fornecedor que o PDF é um DRM d PDF Que não pode ser lido no meu iphone ou ipod touch Além disso, quando você comprá-lo de FTPress no Safari em um Mac não é claro que você está comprando um DRM adobe versão edições digitais do livro porque essa informação isn t na página Estranhamente O suficiente é no código-fonte para a página web em si, mas essa informação não é renderizada na página. Antes de baixar este arquivo PDF do Adobe Reader criptografado por DRM, certifique-se de. Mas somente se você visualizar a fonte antes da compra. Estou solicitando um Reembolso ou um não - DRM versão do livro através do pessoal em informit. John Jakobs diz. Eu ouvi dizer que você e seu produto são grandes Eu tenho atualmente um projeto Teleseminar Webinar série que estou produzindo com Alan curto e acredito que seria um ajuste perfeito para este Produção Eu gostaria de estender a você uma oportunidade de participar como um palestrante convidado e especialista sobre o tema de Opção Trading especificamente focado em um produto de sua escolha na sua área de especialização com options. 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Os compromissos de falantes de alto perfil, tais como Peter Peter Rosenstriech Autor de Revolução Forex e analista de mercado principal para a AMC e convidado convidado caracterizado em MSNBC s Squawk Box. Charles Dudley Fundador da Dudley Success Group e Mentoring Corp. Mario Marciano Stock Market. Como estas posições na série estão enchendo-se rapidamente Por favor, deixe-me saber do seu interesse em participar o mais cedo possível conveniência Envie-me aviso de sua vontade e desejo de participar por resposta a este e-mail ou por telefone para os números listados abaixo Eu olho para a frente Para ouvir de você e trabalhar ao lado de você com esta lista de alto-falantes excelente, de alto nível. John Jakobs 845-544-1476 Office 845-406-7056 - Célula. 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