Estratégias De Negociação De Backtesting Online

Visão geral: Este site educacional gratuito destina-se a permitir que você compare as estratégias de negociação técnicas populares tão cientificamente quanto possível através do teste de backtesting. Em geral, é bastante difícil vencer constantemente o mercado e você deve estar cético em relação a qualquer coisa que lhe diga o contrário. Este site permite que você tente testar algumas estratégias técnicas comuns para ver como eles teriam realizado contra o mercado e permitir que você examine os estoques que atendem aos seus critérios de negociação. As estratégias que acompanham bem, é claro, não garantem o sucesso no futuro, mas podem ter uma maior probabilidade de se comportarem bem. Backtesting também permite que você veja as condições do mercado em que uma determinada estratégia irá funcionar bem. Por exemplo, se você tiver certeza de que o mercado estará ajustado para o futuro, você pode descobrir quais estratégias funcionam melhor neste tipo de mercado. Isso é feito por backtesting em períodos históricos que foram vinculados e vendo quais estratégias são melhores. Backtesting também ajuda você a ver quais parâmetros de estratégia são mais robustos em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, uma perda de 10 paradas supera os 5 períodos de perdas de 9 períodos de tempo históricos de 10. Assim, o backtesting pode fornecer informações comerciais valiosas, embora não possa garantir o futuro. Algumas coisas interessantes que você pode descobrir: a combinação de negociações e comissões ativas pode limpá-lo, mesmo que você tenha uma boa porcentagem de negociações vencedoras. Paradas de arranque realmente apertadas podem prejudicar seriamente a sua rentabilidade a longo prazo e não reduzem a redução de custos tanto quanto você poderia esperar Estratégias que você pensou que seriam boas que consistentemente dão um desempenho inferior às orientações do mercado (Single Stock Backtesting): Selecione o estoque no qual você deseja testar sua estratégia técnica. Capital inicial: quantidade de dinheiro que você começa com Stoploss: ponto no qual deseja sair de uma posição em frente a você. Uma parada regular significa que você vai sair da sua posição se o estoque cair uma porcentagem definida abaixo, onde você comprou. Parada final: Digamos que você compre um estoque às 10 e coloque uma parada de 10 trilhas. Se o estoque caindo 10 sem ir mais alto, você venderá em 9. Mas se o estoque subiu para 15, em seguida, 10 a 13,5, você vai vender às 13,5 e bloquear algum ganho. Objetivo: Vender quando seu estoque atingir um determinado ganho de porcentagem (pode desativar selecionando Não Usar Alvo) Data de Início Data: Selecione as datas históricas entre as quais deseja testar a estratégia. Sinais: os sinais envolvem cruzamentos ou relações entre preços e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz dourada, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruza acima da sma de 200 dias e vende quando os 50 dias se cruzam abaixo dos 200 dias (cruz de morte). Os links a seguir explicam alguns indicadores técnicos populares: Get TradesGraph: Obter trades, literalmente, mostrará os negócios que você teria feito se você voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. Os testes estatísticos: teste para ver se o retorno diário médio da estratégia é o mesmo que o retorno diário médio do SampP 500 ou o mesmo que o retorno diário médio de compra e retenção durante o período de tempo. Queremos saber o quão confiável podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos. Quanto maior a confiança, mais certeza de que sua estratégia é realmente melhor que o SampP 500 ou compre e segure. O gráfico traça o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Diretrizes (PortTester Beta): Isso é para testar uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio à medida que as ações atingissem seus sinais técnicos de compra e venda. Na primeira caixa de texto, insira os tickers para a cesta de ações em que deseja testar sua estratégia técnica. Insira cada ticker separado por um espaço. Os estoques atualmente disponíveis incluem os 30 estoques de dow, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA o padrão. Número de Posições Abertas: Este é o número de ações que deseja ter e não mais. Por exemplo, dizemos que deseja segmentar 2 posições abertas. Quando o backtester encontrar um sinal de compra em uma das ações que você colocou na cesta, digamos GE, assumirá que a GE foi comprada. Agora procurará mais 1 estoque para comprar quando houver um sinal de compra, diga BAC. Você agora possui um portfólio de 2 posições abertas (GE e BAC) e o backtester não comprará mais até que um sinal de venda venda uma das ações. Um portfólio diversificado provavelmente deve ter 10 ou mais ações, mas isso requer muito poder de computação para backtest. Assim, um pequeno portfólio como o padrão de 5 posições abertas será suficiente para ter uma idéia de um desempenho de estratégias. De notar, para os investidores com uma pequena quantidade de capital, digamos 10.000, é caro negociar um grande número de posições com 20 comissões para trocas de ida e volta. Os ETFs são uma maneira barata de se diversificar. Capital de início: quantidade de dinheiro que você começa com a Comissão de Negociação: montante que você paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc. para negociar um dimensionamento de posição de ações: é assim que você decide comprometer uma certa quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira. Atualmente, apenas uma opção (Equal Cash Allocation) está disponível. Isso significa que se eu tiver 10.000 e eu quero entrar em 2 posições, eu colocarei 5000 em cada menos comissões. Em outras palavras, o dinheiro disponível será igualmente dividido em novas posições até chegar ao meu alvo n número de posições abertas. Outras opções para vir serão igual número de ações e regras de dimensionamento de posição baseadas em volatilidade. Stoploss: ponto em que você quer sair de uma posição em movimento contra você. Digamos que você compre um estoque às 10 e coloque uma parada de 10 paradas. Se o estoque caindo 10 sem ir mais alto, você venderá em 9. Mas se o estoque subiu para 15, em seguida, 10 a 13,5, você vai vender às 13,5 e bloquear algum ganho. Start DateEnd Date: Selecione as datas históricas entre as quais deseja testar a estratégia. O backtester começará na data de início em dados históricos e procurará os estoques que você selecionou até multar um sinal de compra. Se nenhum sinal de compra for encontrado no primeiro dia, o backtester se desloca para o dia seguinte e procura através de todos os estoques na cesta até encontrar um sinal de compra no qual o estoque é assumido para ser comprado ao preço fechado ajustado para divisões e Dividendos. Assim que um estoque é comprado, o backtester procurará vender esse estoque quando chegar um sinal de venda. Ele também continua a procurar comprar ações até atingir o número alvo de posições abertas. Ao mesmo tempo, venderá quaisquer posições existentes se ocorrer um sinal de venda. O valor do portfólio é calculado todos os dias até a data de término. Sinais: os sinais envolvem cruzamentos ou relações entre preços e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz dourada, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruza acima da sma de 200 dias e vende quando os 50 dias se cruzam abaixo dos 200 dias (cruz de morte). Obter TradesGraph: Obter negócios, literalmente, mostrar-lhe-á os negócios que você teria feito se você voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. O gráfico traça o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Disclaimer: o stockbacktest não endossa nem recomenda nenhuma das estratégias ou títulos neste site. O conteúdo deste site é para fins informativos e não deve ser tomado como conselho de investimento. O stockbacktest não se responsabiliza por quaisquer erros neste site ou ações tomadas com base neste conteúdo de sites. Há alguns corretores que fornecem backtesting para clientes como parte de seu pacote de software para clientes. No entanto, na maioria das vezes, essas são caixa preta no sentido de que você não sabe como os cálculos são feitos. Em seguida, existem backtesters gratuitos on-line. Mas IMO você obtém o que você paga. O software autônomo pode ser pesquisado em: Backtesting Software A lista inclui software backtesting incluído em ferramentas de corretoras, mas também possui software autônomo. Se você está negociando para ganhar a vida (seu próprio dinheiro ou alguém) é minha preferência para usar o software autônomo. Espero que seja útil. 864 Visualizações middot View Upvotes middot Não é para reprodução Harsh Vardhan Singh. Trabalhou por 8 anos em um banco de investimento global como um comerciante de derivados complexo. Em vez de lhe contar a melhor ferramenta ou processo que você pode usar para fazer backtesting, deixe-me concentrar-se nos maiores erros que você precisa evitar para fazer um backtest confiável. Estes são alguns dos fatores mais importantes que você precisa ter em mente quando testar estratégias de negociação de ações - Sobreposição de dados: Este é, de longe, o maior erro que a maioria das pessoas faz na busca de criar uma estratégia que dê resultados espetaculares. Ao criar a estratégia, se você começar a ajustar seus parâmetros de uma forma que maximize os retornos, então essa estratégia provavelmente falhará miseravelmente em condições de vida. Existem duas maneiras de superar isso: testes fora de amostra e criação de estratégias baseadas em lógica ao invés de ajustes de parâmetros de entrada. Compartilhamento avançado: isso acontece quando você usa dados para gerar sinais que de outra forma não estariam disponíveis nesse momento no passado. Por exemplo, se o final do ano financeiro de uma empresa for março e você use seus dados de ganhos para o ano anterior em 1º de abril, é muito provável que a empresa não anunciasse dados antes de maio ou junho. Isso resultaria em um viés voltado para o futuro. Sobrevida de sobrevivência. Este é um daqueles difíceis de notar erros. Digamos que você tem uma estratégia que opera a partir de uma lista de 500 ações de pequena capitalização com base em alguns indicadores técnicos. As hipóteses são que, se você tentar obter dados de preços históricos de 10 anos para esses 500 estoques para o seu backtesting, você não incluirá os dados de todos os estoques que foram retirados da lista nesse período de 10 anos. Quando você testar sua estratégia, você não contabilizaria possíveis negócios que teriam sido gerados em qualquer uma dessas ações ruins se você realmente tivesse executado essa estratégia durante esse período. Concentrando-se puramente em retornos. Há vários parâmetros que você precisa considerar para julgar a qualidade de uma estratégia. Concentrar-se puramente em retornos pode levar a problemas importantes. Por exemplo, se a Estratégia A oferecer 10 retornos ao longo de um determinado período com uma redução máxima de -2, e a estratégia B dá 12 retornos com uma redução de -10, então B não é claramente uma estratégia superior para A. Existem outros parâmetros importantes Tais como redução, taxa de sucesso, taxa de sharpe, etc. Impacto do mercado, taxas de transação. Ao analisar a viabilidade de uma estratégia, é muito importante considerar o possível impacto no mercado do comércio e também os custos de transação incorridos. Você pode ser tentado a criar uma estratégia que garanta grandes volumes de alguns estoques de baixa liquidez que tendem a dar retornos excepcionais. Mas quando você entra no mercado para executar esta estratégia, uma grande encomenda em um estoque ilíquido irá mover o preço que você não teria tido em conta em seus testes. Além disso, os custos de transação também podem alterar substancialmente os retornos, de modo que você sempre deve analisar os lucros líquidos. Mineração de dados . Isso é bastante semelhante ao problema de superposição de dados. Se você torturar os dados por tempo suficiente, confessará qualquer coisa. Essa é uma piada comum entre cientistas de dados que acreditam que, se você gastar tempo suficiente, você pode encontrar um padrão em quase qualquer conjunto de dados. Isso não significa necessariamente que esse padrão será válido no futuro. Mudança de fundamentos. Pode muito bem acontecer que você encontre uma estratégia que desempenhe excepcionalmente bem em dados passados. Mas uma mudança fundamental na dinâmica do mercado pode fazer a mesma estratégia falhar no futuro. É bem sabido que quase qualquer boa estratégia precisa continuar evoluindo com as mudanças nas condições do mercado. Quadro de tempo pequeno. É crucial testar a estratégia durante um período de tempo suficientemente longo e na mudança das condições de mercado. Isto é especialmente verdadeiro para as estratégias de negociação de ações que podem ser excepcionalmente bem em um mercado de touro, mas eliminariam sua conta bancária em um mercado de lado ou urso. Há muitas outras coisas a considerar quando testar. Mas eventualmente, a única maneira de garantir que uma estratégia funciona em condições de vida é testá-lo em condições de vida. (Disclaimer: Eu sou o co-fundador da Tauro Wealth. As opiniões apresentadas aqui são apenas minhas opiniões pessoais e são apenas para fins informativos.) Tauro Wealth é uma empresa de tecnologia financeira (Tauro Wealth) que está buscando resolver os problemas enfrentados por Investidores de varejo na Índia. Esperamos fornecer soluções globais de investimento a longo prazo em uma fração dos custos tradicionais. 2,8k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução O software Zerodha pi trading incorporou a opção de codificar, fazer backtest e levar uma estratégia ao vivo nos mercados de ações indianos. Selecione o estoque para backtesting - aqui selecionamos o futuro do índice Nifty para backtesting. Codificação e Backtesting Agora você pode codificar as condições de negociação para comprar, vender, comprar posição sair e sair da posição de venda. Por exemplo, nós temos uma estratégia de estratégia móvel exponencial codificada: condição de compra: ClosegtEMA (fechar, 50), o que significa comprar quando o fechamento do preço das ações exceder a média móvel exponencial de 50 dias. Condição de venda: CloseltEMA (fechar, 50), o que significa vender quando o fechamento do preço das ações é inferior a média móvel exponencial de 50 dias. Agora quadro de tempo de entrada, não há dias para voltar a testar e, em seguida, clique em Teste de volta. Agora o relatório de teste de retorno é gerado como mostrado na imagem abaixo. O relatório mostra o número de negócios, o número de negócios lucrativos, o lucro líquido, o draw down máximo, a relação risco-recompensa e etc. O software pi está disponível a custo zero para os clientes da Zerodha. Abra uma conta com eles e obtenha acesso à plataforma de negociação avançada. Back Test demo video 622 Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe de dados de classe: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões De mensagens por segundo em terabytes de dados) - Testes e otimização de estratégia baseada em C. e. NET - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para Desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixa de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e Executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, multi-pe Dados de baixa latência de riod, vários corretores suportados Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - OpenQuant - C e VisualBasic. NET sistema de nível de backtesting e trading, multi-asset, teste de nível intradiário, otimização, WFA etc vários corretores e dados Feeds suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de implementação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo Interface JDBC, por exemplo, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em ordens FIX Institucional - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe: - solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads personalizados de derivativos etc.), múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting E otimização - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-negociação: - dados intradiários diários (estoques de US para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage - suporte a ETFs de ações dos EUA Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, grátis para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretora) - 299,95 mensalmente para profissionais (plataforma de software de tradestation somente, sem corretagem) Dedicado Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA, etc. - melhor para sinais baseados em preços backtesting (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para edição padrão ou 339 para edição profissional Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização etc. - permite a integração R, Negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor - Suporte nativo do FXCM e Interactive Brokers - suporte gratuito ao FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), C scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc. - 799 por licença, 150 por ano Taxa após a plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3ª parte Análise do fator de dados, análise de fatores, modelagem de risco, análise do ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting baseada em preços de sinais (análise técnica), suporte a estratégias diárias de intrusão, teste de nível de portfólio e otimização - Turtle Edition - motor backtesting, Gráficos, relatórios, testes EoD - Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradias, testes multi-threaded etc. - Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc. - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados de M arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - arrendamento de licença de vida de 50 meses ou 995 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias de intruso, testes de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic. NET - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos - 245 para Versão Avançada (provedores de dados gratuitos) - 595 para Versão Premium (suporte a vários provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias de intruso, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting Análise técnica) - dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários 31 anos, divisas a partir de 1983 etc.) - preços de 45 meses a 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado forex - oferece suporte a vários corretores de Forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de contas múltiplas Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte de múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers, etc.) - Multicartos 797 por ano - Multicartros vida útil 1.497 - Multicartros Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc.) Ferramenta de teste back-based baseada na Web para testar Estratégias de escolha de estoque: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1999 - estratégias longshort, sinais baseados em preços inflacionados - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Análise de portfólio usando dados de mercado de alta freqüência: Este produto é para uso de pesquisadores de traders de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam os comerciantes e pesquisadores de baixa e alta freqüência. - backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - Fontes de dados de mercado de 8k mercado desde 2012 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio ferramenta de backtesting baseada na Web: - preços de estoque dos EUA (diariamente, durante o período), desde 1998, Dados da QuantQuote - dados de divisas da FXCM - suporte Trader Interactive Brokers para operações ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços dos estoques e ETF dos EUA (diariamente, durante o período), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suportando Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum da série de tempo e estratégias de média móvel em ETFs - estratégias simples de escolha de ações de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - dados de até 25 anos para 49 Futuros e estoques SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de ferramentas de backtesting baseadas em WebCloud: - Dados FX (ForexCurrency) em ma Jor pairs, voltando para 2007 - SecondMinuteHourlyAs barras diárias - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como ferramenta de proteção back-test baseada na Web backend: - mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - grátis - Funcionalidade limitada (1 ano de dados, sem backtests guardados, etc.) - 50 por mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de escolha de fator de patrimônio e alocação de ativos: - fatores de equidade múltiplos com valores de referência alfa alocados de mercado, investimento múltiplo comprovado Universos, filtros de gerenciamento de riscos - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio - grátis no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - universos de investimento mais amplos dos EUA, ações da UE do Reino Unido, estratégias de alocação de ativos MATLAB - linguagem de alto nível e Ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, ampla possibilitie S de integração, etc. - preço a pedido aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo por sua arquitetura aberta e flexibilidade excepcional: - instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, Facilmente expandido através de pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação gratuita de código aberto, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida por pacotes: - extensões recomendadas - pandas ( Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc. O BacktestingXL Pro é um complemento para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados - supp Prateleira de ortos, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle de dinheiro livre, customização de preços Buysell - relatórios de performancerisk múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico Para testar a força relativa e as estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting gratuita e completa 34,99 Fator FactorWave mensal é uma ferramenta de backtesting baseada na web simples para investir fatores: - permite ao usuário misturar múltiplos fatores ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovada Sobre benchmarks de mercado - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - opções de opções gratuitas, estratégias de futuros, estratégias vix Ferramenta baseada na Web - Avaliações de ações gratuitas, Análise sazonal, Gráficos Fundamentos - Modelo Freemium grátis Ferramenta de backtesting baseada na web gratuita para Estratégias de escolha de estoque de teste: - estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014 - preço e dados fundamentais, 1700 ações, Teste mensal de granularidade